Compartir
Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)
Ser-Huang Poon; Richard C. Stapleton (Autor)
·
Oxford University Press
· Tapa Dura
Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés) - Ser-Huang Poon; Richard C. Stapleton
S/ 565,89
S/ 1.131,78
Ahorras: S/ 565,89
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Lunes 27 de Mayo y el
Lunes 10 de Junio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Perú entre 2 y 5 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)"
This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Dura.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.
