Name: General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions (Springerbriefs in Mathematics) (en Inglés)
Price: 311.74 PEN
Availability: InStock
Author: Qi Lu; Xu Zhang
ISBN: 9783319066318

portada General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions (Springerbriefs in Mathematics) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer

Autor

Qi Lu; Xu Zhang

Año

2014

Idioma

Inglés

N° páginas

158

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783319066318

N° edición

2014

Categorías

Cálculo

General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions (Springerbriefs in Mathematics) (en Inglés)

Qi Lu; Xu Zhang (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions (Springerbriefs in Mathematics) (en Inglés)"

The classical Pontryagin maximum principle (addressed to deterministic finite dimensional control systems) is one of the three milestones in modern control theory. The corresponding theory is by now well-developed in the deterministic infinite dimensional setting and for the stochastic differential equations. However, very little is known about the same problem but for controlled stochastic (infinite dimensional) evolution equations when the diffusion term contains the control variables and the control domains are allowed to be non-convex. Indeed, it is one of the longstanding unsolved problems in stochastic control theory to establish the Pontryagin type maximum principle for this kind of general control systems: this book aims to give a solution to this problem. This book will be useful for both beginners and experts who are interested in optimal control theory for stochastic evolution equations.