Name: Structural Vector Autoregressive Analysis (Themes in Modern Econometrics) (en Inglés)
Price: 285.98 PEN
Availability: InStock
Author: Kilian, Lutz ; Lütkepohl, Helmut
ISBN: 9781316647332

portada Structural Vector Autoregressive Analysis (Themes in Modern Econometrics) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Helmut Lütkepohl

Lutz Kilian

Editorial

Cambridge University Press

Año

2017

Idioma

Inglés

N° páginas

754

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.4 x 16.3 x 4.0 cm

Peso

1.00 kg.

ISBN13

9781316647332

Categorías

Econometría

Structural Vector Autoregressive Analysis (Themes in Modern Econometrics) (en Inglés)

Helmut Lütkepohl (Autor) · Lutz Kilian (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Structural Vector Autoregressive Analysis (Themes in Modern Econometrics) (en Inglés)"

Structural vector autoregressive (VAR) models are important tools for empirical work in macroeconomics, finance, and related fields. This book not only reviews the many alternative structural VAR approaches discussed in the literature, but also highlights their pros and cons in practice. It provides guidance to empirical researchers as to the most appropriate modeling choices, methods of estimating, and evaluating structural VAR models. The book traces the evolution of the structural VAR methodology and contrasts it with other common methodologies, including dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. It is intended as a bridge between the often quite technical econometric literature on structural VAR modeling and the needs of empirical researchers. The focus is not on providing the most rigorous theoretical arguments, but on enhancing the reader's understanding of the methods in question and their assumptions. Empirical examples are provided for illustration.