Felices Fiestas Patrias ¡Hasta 50% OFF en miles de libros!  Ver más

Enviar a
CERCADO DE LIMA, Lima
0
  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

Selecciona tu país

América

Europa

Resto del mundo

portada Finance Theory and Asset Pricing (Vienna Institute for Advanced Studies) (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Año
2003
Idioma
Inglés
N° páginas
248
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
21.5 x 14.1 x 1.4 cm
Peso
0.29 kg.
ISBN
0199261075
ISBN13
9780199261079
N° edición
0002

Finance Theory and Asset Pricing (Vienna Institute for Advanced Studies) (en Inglés)

Frank Milne (Autor) · Oxford University Press · Tapa Blanda

Finance Theory and Asset Pricing (Vienna Institute for Advanced Studies) (en Inglés) - Milne, Frank

Más barato Libro Nuevo Importado
Envío: 12 a 17 días háb.
S/ 551,59S/ 248,21
-55%
Más rápido Libro Nuevo Importado
Envío: 10 a 14 días háb.
S/ 603,43S/ 271,54
-55%
Costos de importación incluídos en el precio ✅
Libro Nuevo Más barato

Quedan más de 100 unidades

S/ 248,21
Llega entre el 18 Ago y el 26 Ago a CERCADO DE LIMA, Lima. Seleccionar ubicación

Reseña del libro "Finance Theory and Asset Pricing (Vienna Institute for Advanced Studies) (en Inglés)"

Finance Theory and Asset Pricing provides a concise guide to financial asset pricing theory for economists. Assuming a basic knowledge of graduate microeconomic theory, it explores the fundamental ideas that underlie competitive financial asset pricing models with symmetric information. Using finite dimensional techniques, this book avoids sophisticated mathematics and exploits economic theory to clarify the essential structure of recent research in asset pricing. In particular, it explores arbitrage pricing models with and without diversification, Martingale pricing methods and representative agent pricing models; discusses these ideas in two-date and multi-date models; and provides a range of examples from the literature. This second edition includes a new section dealing with more advanced multi-period models. In particular it considers discrete factor structure models that mimic recent continuous time models of interest rates, money, and nominal rates and exchange rates.Additional sections sketch extensions to real options and transaction costs.

Opiniones del libro

Preguntas frecuentes sobre el libro

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes