Name: Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (en Inglés)
Price: 318.68 PEN
Availability: InStock
Author: Hirsch, Francis ; Profeta, Christophe ; Roynette, Bernard
ISBN: 9788847025196

portada Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (en Inglés)

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Editorial

Idioma

Inglés

N° páginas

388

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.3 x 15.7 x 2.4 cm

Peso

0.60 kg.

ISBN13

9788847025196

Categorías

Finanzas
Probabilidad y estadística
Matemáticas aplicadas

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (en Inglés)

Bernard Roynette (Autor) · Francis Hirsch (Autor) · Christophe Profeta (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (en Inglés)"

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.