Name: Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets (en Inglés)
SKU: 63262165
Price: 135.01 PEN
Availability: InStock
Author: Jan Widenmann
ISBN: 9783954045877

portada Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets (en Inglés)

Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Cuvillier

Autor

Jan Widenmann

Idioma

Inglés

N° páginas

178

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783954045877

Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets (en Inglés)

Jan Widenmann (Autor) · Cuvillier · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets (en Inglés)"

Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die "Real-World"-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt. Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.