Name: Resampling Asset Prices. An Identity-Based Approach
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Author: Nikolay Gospodinov;Richard K. Crump
ISBN: 9781009738392

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portada Resampling Asset Prices. An Identity-Based Approach

Resampling Asset Prices. An Identity-Based Approach

Formato

Libro Físico

Editorial

Cambridge University Press

Autor

Nikolay Gospodinov;Richard K. Crump

Colección

Elements in Quantitative Finance

Año

2026

N° páginas

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9781009738392

Resampling Asset Prices. An Identity-Based Approach

Nikolay Gospodinov;Richard K. Crump (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Dura

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Reseña del libro "Resampling Asset Prices. An Identity-Based Approach"

The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.