Name: Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk (en Inglés)
Price: 387.16 PEN
Availability: InStock
Author: Neil D. Pearson
ISBN: 9780471405566

portada Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

John Wiley & Sons

Autor

Neil D. Pearson

Año

2002

Idioma

Inglés

N° páginas

336

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN

0471405566

ISBN13

9780471405566

N° edición

Categorías

Contabilidad

Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk (en Inglés)

Neil D. Pearson (Autor) · John Wiley & Sons · Tapa Dura

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Reseña del libro "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk (en Inglés)"

Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.